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Dúvidas com TAXAS DE RETORNO de Carteira de ações
26/06/2014 às 21:59:44
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Tag: Controle de Risco
Então... Estou compondo uma carteira de risco mínimo de ações, assim, gostaria de saber a interpretação correta dos valores gerados pelo tratamento de dados. No trabalho, realizei um estudo com cotações diárias de um ano de todas as ações que desejo compor meu portfólio. Para isso, fiz alguns testes de correlação e, a posteriori, fiz os cálculos inerentes ao processo de se chegar ao valor de retorno e risco da carteira. A dúvida é... meu retorno da carteira gerado foi na ordem de 0,1985% e o risco gerado foi na ordem de 0,9929%. Então, posso entender que ambas as taxas geradas (risco e retorno) são taxas prováveis de retornos e riscos associados, DIÁRIOS? Se sim, qual seria a base para a transformação dessa taxa diária em mensal ou anual? O número da amostra do estudo, ou os dados que sempre utiliza-se para transformação de taxas?

Ex: Dados da amostra: 246 cotações diárias ( período de um ano utilizado)

Para transformar essa taxa diária em anual, multiplicaria a taxa diária por 246?

Ex: 360 dias do ano.

Para transformar essa taxa diária em mensal, por exemplo, multiplicaria ela por 30 dias?

Agradeço a atenção! :)
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19/07/2014 às 14:01:14
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São Paulo - SP
Sugiro que voce analise a teoria do portfolio (carteira) de Markowitz. Não é matematicamente complexo (pode ser calculado em Excel) mas é bem importante para guiá-lo na montagem de carteira eficiente.
Este cara ganhou um Nobel em 1990. É uma boa referência...!!
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11/11/2014 às 18:08:10
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São Bernardo Do Campo - SP
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